Estado Mexicano - мексиканское государство. Но так практически не говорят, вместо этого употребляют República Mexicana.

Estado de México, от которого и образовано прилагательное mexiquense - это один из 31 штатов Мексики, так и называется - штат Мехико. А mexiquense, стало быть - "[из] штата Мехико".