В мемуарах и старых книгах обычно пишут: "Государь вышел". А "его величество вышли" имеет оттенок подобострастия, так мог сказать лакей.
"Его величество вышел", по-моему, некрасиво, надо постараться от этого уйти. А "вышло" - это только в шутку:
-Ты, Моцарт, бог!... - Но божество моё проголодалось.
"Его светлость" соответственно заменяем на герцог или кто он там.